治理和政策

监管

英国基准监管条例和欧盟基准监管条例

富时罗素治理框架旨在满足自 2018 年 1 月 1 日起适用的、有关金融工具和金融合约基准指数或有关投资基金表现衡量指数的欧盟监管条例(欧盟 BMR),并满足 2020 年 12 月 31 日英国退欧过渡期结束时在英国生效的、英国所保留的欧盟法律(英国 BMR)。英国金融市场行为监管局 (FCA) 已授权 FTSE International Limited 担任基准管理人,且 FTSE International Limited 已被列入 FCA 基准登记册。

该授权全面覆盖各个资产类别,涵盖在英国广泛用作基准的富时、罗素、富时加拿大股票和固定收益指数。

对于英国脱欧,欧盟第三国过渡条款目前允许在 2023 年 12 月 31 日前继续由 FTSE International Limited 作为非欧盟管理人向欧盟用户提供其基准。欧盟委员会已提议将该过渡期延长两年至 2025 年 12 月 31 日。富时罗素隶属于一家国际性集团,我们的业务覆盖全球并在英国、欧洲、美国和亚洲等多个地区拥有大量基础设施,我们仍然全力以赴为客户提供无缝的服务。

根据欧盟 BMR 和英国 BMR 的第三国过渡条款,2017 年 8 月从 Citigroup Indices LLC 收购的固定收益指数将继续由总部位于美国的实体 FTSE Fixed Income LLC 管理。

国际证监会组织 (IOSCO) 原则

富时罗素根据国际证监会组织 (IOSCO) 在《金融基准原则最终报告》(IOSCO 原则)提出的建议发布合规声明 (英文)。KPMG LLP 已对富时罗素在其合规声明中所作声明给出独立保证。富时罗素完全拥护 IOSCO 原则,并赞同 IOSCO 的目标,在基准设定过程中解决利益冲突、提高基准确定的可靠性,以及提升透明度和开放性。

ESMA 有关 ETF 和其他 UCITS 问题的准则

ESMA 有关 ETF 和其他 UCITS 问题的准则于 2013 年 12 月首次发布并于 2014 年 8 月更新。该准则要求构成指数追踪型 UCITS 基础的金融指数应满足有关多元化限制、方法透明度和指数成分股权重可用性等方面的特定要求。

为协助我们的指数用户对构成其 UCITS 和 UCITS ETF 产品基础的金融指数进行合规审查,富时罗素已发布一份声明,其中概括了富时罗素有关 ESMA 准则的立场 (英文)

作为对该声明的支持,以下信息可在线公开获取:

符合《美国国内税收法典》第 871(m) 条和《美国财政部条例》第 1.871-15 条规定的合资格指数

《美国国内税收法典》第 871(m) 条 (26 USC 871(m)) 旨在确保非美国人士不能利用金融衍生品避免支付适用于美国股息付款的预扣税。除《美国财政部条例》第 1.871-15 条规定的豁免情况外,此类金融衍生品可包括金融指数的衍生品。

为协助我们的指数用户对构成金融衍生品基础的金融指数进行合规审查,富时罗素已发布一份声明 (英文),其中概括了与富时罗素指数有关的特定信息,这些信息可能关系到用户有关富时罗素对《美国国内税收法典》第 871(m) 条和《美国财政部条例》第 1.871-15 条的立场的考量。

作为对该声明的支持,以下信息可在线公开获取:

其他通用信息亦可在线获取:

美国 ETF 上市标准

自 2018 年 1 月 1 日起,与 ESMA 准则相似的一系列要求将适用于美国交易所交易基金 (ETF)。目前正在编制相关情况说明书,帮助 ETF 发行人评估特定的富时罗素指数是否符合标准。

《金融工具市场监管条例》(MiFIR)

富时罗素根据衍生品许可协议,对 MiFIR 第 37 条和/或第 38 条规定的相关中央交易对手方 (CCP) 和交易场所需的适用基准授予许可。希望获得此类许可的 CCP 和交易场所应联系 derivatives@ftserussell.com

可持续发展投资指标

有关金融工具和金融合约基准指数或投资基金表现衡量指数的欧盟监管条例(欧盟 BMR)于 2019 年 11 月经过修订,要求管理人说明其基准方法的关键要素如何反映环境、社会责任和治理 (ESG) 因子。监管条例中规定有需要考虑的 ESG 因子,这些数据表 (英文) 为 FTSE International Limited 所管理的基准提供了相应指标,以便实现所追求的 ESG 目标。

日本金融厅 (FSA)《ESG 评估与数据提供商行为准则》

LSEG 认可日本金融厅的《ESG 评估与数据提供商行为准则》(英文),并欢迎日本金融厅继续基于 IOSCO 原则,努力提高其市场的环境、社会责任和治理标准。

这有助于提高 ESG 评级和数据产品的可靠性、可比性和可解读性,同时在这一迅速发展的领域保持充足的灵活性。LSEG 的富时罗素和 LSEG 业务将努力遵守该准则及其六项核心原则。

有关富时罗素和 LSEG 坚持遵守该行为准则 (英文) 的更多信息将在适当时候通过各自网站公布。