同时降低多项基于风险的资本指标
我们采用先进的算法，分析各参与者之间的风险关联，并通过引入市场风险中性的新交易，重新平衡清算和非清算的投资组合，从而降低风险和提高资本效率。这项服务还可提供“智能清算”，将风险转移至 LCH ForexClear 和 SwapAgent，进一步降低资本要求。
我们汇聚了规模庞大的多边网络，提供灵活的解决方案，帮助参与者同步优化多项指标——包括 SA-CCR（风险加权资产和杠杆比率）、IMM、大额敞口、远期敞口和特定的 CSA 协议。我们还可以随着法规和监管要求的变化，优化其他资本模型和指标。
工作原理
Capital Optimisation 应用实例
提交与验证
参与方直接向我们提交数据，并设置风险限制。
识别潜在的优化机会
通过我们快速智能的优化引擎，生成一套由市场风险中性的新交易构成的优化方案。
接受和执行
参与方验证并接受我们的优化建议后，新交易即被执行，从而降低交易对手方风险和资本要求。
智能清算（可选）
我们可以智能地将风险转移至 LCH ForexClear 或 SwapAgent，以更高效持有相关风险，并享受更低的资本要求，以及更优的保证金、支付净额和结算效率。
适用范围
我们的优化目标
我们可以针对任何资产类别和多种不同的风险敞口进行优化，并覆盖多种不同的风险敞口类型，包括：
- SA-CCR（标准化方法下的风险加权资产）
- IMM（内部模型法）
- 压力测试 (CCAR)
- 大额风险敞口
- 信用额度
特色与优势
主要特色
我们的网络覆盖广泛且仍在迅速扩展中，囊括顶级全球性银行、地区性银行和买方机构
您可通过设置风险、名义本金、保证金、全球系统重要性银行（GSIB）和潜在敞口指标（PFE）等设置优化约束条件
我们的目标函数非常灵活，可以支持新兴监管要求，包括压力测试（CCAR）、大额/单一交易对手方信用额度以及信用额度利用率
我们提供智能清算服务，可将风险智能地转移至 LCH ForexClear 或 SwapAgent，从而降低 30-60%的资本要求
您可通过 API 连接数据源，简化流程并释放内部资源
提供免费、无义务测试，便于您在作出购买承诺前直观了解优化结果
获得奖项
屡获殊荣的卓越表现
年度最佳优化服务
2024、2023、2022 和 2021 年 Global Capital 衍生工具大奖
年度最佳服务提供商
2024 和 2022 年 FTF News 技术创新大奖
年度最佳交易对手方风险管理产品
2024 年 Risk.net 市场技术大奖
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我们的压缩和优化服务通过 Quantile 提供。点击了解更多 Quantile 监管相关信息（英文）。
英国金融行为监管局 (FCA) 监管披露：查阅 Quantile 优化交易规模（英文）。