罗素指数重组

精确定位变化。

概览及 2024 年时间表

罗素美国指数系列旨在反映不断变化的美国股市,而年度重组流程对于保持指数的准确代表性来说至关重要。

在这一备受关注的市场事件中,我们将对大、中、小盘股之间的断点进行重新界定,确保体现上一年发生的市场变化。

同时还将对各公司进行重新估值,以确定其在投资风格频谱中的位置。 

2024 年重组日历

4 月 - 排名月

4 月是“排名”月,我们会在当月对最大的美国公司进行排名,形成初步的罗素美国重组组合。2024 年的排名日为 4 月 30 日星期二。

5 月/6 月 – 过渡月

5 月是向市场公布初步重组组合的月份。从 5 月 24 日开始,我们将向市场公布初步名单,并在 5 月 31 日、6 月 7 日、6 月 14 日、6 月 21 日和 6 月 28 日提供更新信息。

经重组的新指数在 2024 年 6 月 28 日收盘后生效。

2024 年重组说明

查阅 2024 年重组变更概览。

常见问题

  • 答:富时罗素认为,指数的作用是代表整个可投资机会集。由于市场会持续发生变化,因此必须建立系统性的程序来确保代表市场或细分市场的指数反映新的市场信息。每年对指数进行全面重组,此外每季度增加符合条件的 IPO(首次公开发行)并每日执行调整,可使罗素美国指数保持代表性,同时避免更为频繁的全面重组可能导致的不必要变动。

  • 答:使指数保持代表性必须考虑到频繁变更指数成份股所造成的相应不利影响。换言之,指数必须在精确的代表性与符合实际且可接受的变动水平之间达成平衡。

    罗素研究和罗素客户情绪为每年的再平衡时间表提供参考,使之可在准确的代表性与成本之间取得合理的平衡。我们最初曾每季度进行指数重组,然后变更为每半年重组。我们所进行的大量广泛的研究表明,罗素美国指数的年度重组能准确代表整体市场和各市值细分市场的情况,同时最大程度减少反映市场变化所需的变动。 

    *富时客户情绪为富时全球股票指数系列 (FTSE GEIS) 每半年实施再平衡提供参考。富时罗素将通过磋商持续与客户沟通,以确定是否有必要变更任何指数方法。目前我们没有计划变更任一指数系列现有的再平衡流程。

  • 答:从 5 月 24 日开始,我们将向市场公布初步名单,并在 5 月 31 日、6 月 7 日、6 月 14 日、6 月 21 日和 6 月 28 日提供更新信息。

    经重组的新指数在 2024 年 6 月 28 日收盘后生效。

  • 答:在排名日,所有符合条件的美国证券将按其总市值排名。股票在符合条件的证券交易所上市且符合可投资性规则的公司将被考虑纳入指数。在公告日期,我们将向市场公布初步的增删信息。经过查询期及锁定后,对罗素指数的变更将在 6 月第四个星期五收盘后实施。

  • 答:在 2023 年 6 月的重组中,美国股票周五收盘时在纽约证券交易所 (NYSE) 和纳斯达克交易所的交易量分别达到 727 亿美元和 617 亿美元。

  • 答:如需更多信息,请查看富时罗素完整的罗素美国指数构建和编制方法文件 (英文)

市值区间

指数成员资格和排名根据截至重组排名日期的总市值确定。

市值(美元,截至重组排名日期)

截至 2024 年 4 月 30 日

罗素美国指数

  证券数量
罗素 3000® 指数 3,023 28936 亿美元 1.504 亿美元 21 亿美元
罗素 1000® 指数 1,013 28936 亿 24 亿 138 亿
罗素 2000® 指数 2,010 71 亿 1.504 亿 8.696亿
罗素 2500 指数 2,515 180 亿 1.504 亿 14 亿
罗素中盘股®指数 813 518 亿 24 亿 106 亿
Russell Top 500 指数 508 28936 亿 105 亿 381 亿
Russell Top 200® 指数 200 位 28936 亿 421 亿 940 亿
罗素 Top 50® 超大盘股指数 51 28936 亿 1527 亿 2880 亿
罗素微型股®指数 1,478 14 亿 3000 万 2.4 亿
罗素 3000E 指数 3,538 28936 亿 3000 万 14 亿

罗素美国指数 - 历史

  罗素 3000® 指数 罗素 1000® 指数 罗素 2000® 指数
  最大 最小 最大 最小 最小 最大 最大 最小
以区间划分 以区间划分
2024 年 28936 亿美元 1.504 亿美元 28936 亿美元 46 亿美元 24 亿美元 71 亿美元 46 亿美元 1.504 亿美元
2023 26847 亿 1.595 亿 26847 亿 42 亿 24 亿 60 亿 42 亿 1.595 亿
2022 25456 亿 2.401 亿 25456 亿 46 亿 29 亿 64 亿 46 亿 2.401 亿
2021 21729 亿 2.571 亿 21729 亿 52 亿 36 亿 73 亿 52 亿 2.571 亿
2020 14005 亿 9480 万 1,400.50 30 亿 18 亿 44 亿 30 亿 9480 万
2019 9742 亿 1.523 亿 9742 亿 36 亿 24 亿 50 亿 36 亿 1.523 亿
2018 9269 亿 1.592 亿 9269 亿 37 亿 25 亿 50 亿 37 亿 1.592 亿
2017 8139 亿 1.436 亿 8139 亿 34 亿 24 亿 44 亿 34 亿 1.436 亿
2016 5497 亿 1.329 亿 5497 亿 29 亿 20 亿 39 亿 29 亿 1.329 亿
2015 7505 亿 1.767 亿 7505 亿 34 亿 24 亿 43 亿 34 亿 1.767 亿
2014 5453 亿 1.687 亿 5453 亿 31 亿 22 亿 41 亿 31 亿 1.687 亿
2013 4221 亿 1.289 亿 4221 亿 26 亿 18 亿 33 亿 26 亿 1.289 亿
2012 5402 亿 1.007 亿 5402 亿 20 亿 14 亿 26 亿 20 亿 1.007 亿
2011 4112 亿 1.303 亿 4112 亿 22 亿 16 亿 30 亿 22 亿 1.303 亿
2010 2831 亿 1.119 亿 2831 亿 17 亿 13 亿 23 亿 17 亿 1.119 亿
2009 3384 亿 7830 万 3384 亿 12 亿 8.292 亿 17 亿 12 亿 7830 万

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