ForexClear

我们提供的清算服务

ForexClear 致力于为日益增长的场外外汇交易市场提供清算服务。

概览

ForexClear 由 LCH 和市场参与者共同开发,吸取了 LCH 丰富的利率产品清算经验,可为 25 种无本金交割远期 (NDF) 货币对、9 种无本金交割期权交易 (NDO) 货币对和 8 种本金交割(即期、远期和期权)交易货币对提供行业领先的风险管理服务。

无本金交割远期交易(NDF)

货币 1 货币 2 期限
 澳元 (AUD)  美元 (USD)

 

最短
2 个工作日

最长
5 年 +
2 个工作日

 巴西雷亚尔 (BRL)
 英镑 (GBP)
 欧元 (EUR)
 日元 (JPY)
 瑞士法郎 (CHF)
 加元 (CAD)  美元 (USD)

 

 

 

 

 

 

最短
次日定盘

最长
2 年 +
2 个工作日

 

 

 

 

 

 

 智利比索 (CLP)
 人民币 (CNY)
 哥伦比亚比索 (COP)
 丹麦克朗 (DKK)
 港元 (HKD)
 印度卢比 (INR)
 印尼盾 (IDR)
 韩元 (KRW)
 马来西亚林吉特 (MYR)
 墨西哥比索 (MXN)
 新西兰元 (NZD)
 挪威克朗 (NOK)
 秘鲁索尔 (PEN)
 菲律宾比索 (PHP)
 新加坡元 (SGD)
 南非兰特 (ZAR)
 瑞典 克朗 (SEK)
 新台币 (TWD)

本金交割外汇交易

货币 1 货币 2 产品/期限
 澳元 (AUD)   美元 (USD)

外汇期权
最短
次日到期
最长期限
2 年

外汇即期
2 个工作日

外汇远期
最短

3 个工作日
最长
2 年 + 2 个
工作日

 英镑 (GBP)   美元 (USD)
 欧元 (EUR)  英镑 (GBP)
 欧元 (EUR)  日元 (JPY)
 欧元 (EUR)  瑞士法郎 (CHF)
 欧元 (EUR)  美元 (USD)
  美元 (USD)  日元 (JPY)
  美元 (USD)  瑞士法郎 (CHF)

无本金交割期权(NDO)

货币 1 货币 2 期限
 澳元 (AUD)   美元 (USD)

 

 

最短
次日
到期/定盘

最长
2 年 + 2 个
工作日

 

 

 欧元 (EUR)   美元 (USD)
 英镑 (GBP)   美元 (USD)
  美元 (USD)  瑞士法郎 (CHF)
  美元 (USD)  日元 (JPY)
  美元 (USD)  巴西雷亚尔 (BRL)
  美元 (USD)  韩元 (KRW)
  美元 (USD)  印度卢比 (INR)
  美元 (USD)  新台币 (TWD)

实用链接

交易资格

ForexClear 采用 SwapsMonitor Publications, Inc 提供的日历来确定哪些节假日会影响无本金交割远期和无本金交割期权交易的资格,并建议其会员也参考该日历。会员应注意以下列出的几个例外情况。

  1. ForexClear 不将任何星期六或星期日视为有效交易日。期间收到的任何定盘或结算交易均将被拒绝。
  2. 用于确定美元/印度卢比(USD/INR)无本金交割远期交易资格的孟买节假日日历,仅适用于当前日历年度,在下一年度节假日安排获得最终确认之前(通常于每年 12 月发布),ForexClear 暂不参考下一年度的节假日安排,因为相关日期可能会随着印度马哈拉施特拉邦政府的调整而发生变化。
  3. 除非纽约宣布假日,否则 ForexClear 将 12 月 31 日视为美元/巴西雷亚尔(USD/BRL)交易的有效定盘日。
  4. 因地区差异,伊斯兰节日“开斋节”在相关政府正式确认为节假日之前,仍被视为受影响货币的有效工作日。 一旦官方宣布假日,所有受影响的清算交易将根据 EMTA 模板中的相关交易日惯例进行调整。

外汇清算的如何运作

不确定场外外汇工具是如何转化为清算头寸的?其实,这个流程的启动和执行方式,和您平时执行的双边外汇交易一模一样。

交易双方首先通过双边方式协商并达成交易。随后,双方可以各自将交易提交至中间平台进行匹配,如果完成交易的平台已经接入 LCH,那么平台将自动匹配并代表交易双方将交易提交至 LCH 。  

一旦交易被接收并完成转手,ForexClear 会通过中间平台或交易平台向会员发送交易状态更新通知。交易双方还可以通过 ForexClear API 直接接收清算确认的通知。

一旦交易双方均已转向 LCH,我们将按日内频率为其计算保证金要求,并负责在交易到期时执行定盘和结算。

清算的可交割外汇合约下应支付的本金结算金额,将在 CLS 系统运营的主要结算时段内每日进行结算。若某笔金额未能在 CLS 系统中成功结算,LCH 将通过其受保护支付系统、已清算外汇掉期以及其在央行持有的流动基金,确保该笔交易在 CLS 以外完成结算。

服务可用性

我们的会员和客户可以每周 5.5 天、每天 24 小时进行交易登记。

与 ForexClear 相关的现金抵押品转移、交易结算以及其他任何现金交易均通过 LCH 的 PPS(受保护支付系统)处理。该系统采用直接借记机制,参与银行按照 LCH 的指令承诺履行资金调用。

联系我们

欢迎联系我们,了解我们如何可以为您提供支持。

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